Che cosa è una correlazione valuta una correlazione moneta è il grado con cui una valuta viene interconnesso con un altro. La correlazione valuta è rappresentato su una scala numerica da -1 a 1, nello stesso modo come il coefficiente di correlazione. I valori numerici compresi in una correlazione moneta rappresentano il grado di correlazione. Ogni valore è generato tramite la matematica relativi al calcolo di una statistica 8220correlation coefficient.8221 In superficie, la 8220currency correlation8221 termine può apparire complessa e un po 'intimidatorio. Tuttavia, it8217s in realtà abbastanza semplice a parte la matematica utilizzati dietro le quinte per creare il valore di correlazione stessa moneta. Coefficienti di correlazione Al fine di comprendere chiaramente ciò che una correlazione valuta è, per prima cosa è necessario capire che cosa una correlazione è, e più precisamente, ciò che un coefficient8221 8220correlation è. Il coefficient8221 termine 8220correlation è definita come una misura statistica della interdipendenza tra due variabili casuali. I coefficienti di correlazione sono rappresentati numericamente su una scala tra -1 e 1 -1 rappresenta una relazione inversa tra le variabili, mentre 1 rappresenta una correlazione lineare positiva. 1) Estratto 13 dicembre 2015 thefreedictionarycorrelationcoefficient Nel caso della valuta e forex trading, le variabili casuali coinvolti nella correlazione sono i singoli valori di mercato delle coppie di valute. E 'importante notare che nel mercato del forex, le valute non sono negoziati in isolamento sono scambiate in coppie. Ogni valutazione coppie si basa sui tassi di cambio in continuo cambiamento tra le due valute inclusi nella coppia. 2) Estratto 14 Dicembre 2015 fxcmforexwhat-è-forex Si tratta di una pratica comune per i commercianti di forex, o gli investitori, per essere trading attivamente coppie di valute multiple simultaneamente. Se questa è la strategia di trading, allora il commerciante o investitore deve essere a conoscenza delle correlazioni in materia di ogni coppia di valute che viene scambiato. Senza una correlazione valuta funzionante che definisce il grado di relazione tra coppie di negoziati, è molto probabile che un professionista può involontariamente aumentare il rischio quando si cerca di diversificare il portafoglio. Uno degli aspetti più importanti da ricordare per quanto riguarda le correlazioni moneta è che essi sono in continua evoluzione in termini di valore. Poiché i tassi di cambio delle coppie di valute fluttuano stessi, i rapporti tra le coppie si evolvono. La correlazione di una coppia di valute oggi non è necessariamente la correlazione della coppia di valute domani. Per spiegare le costanti fluttuazioni di valuta correlazioni, calcoli utilizzando differenti frazioni di tempo, o periodi vengono eseguite. Una correlazione per una coppia di valute può essere calcolata utilizzando breve termine time frame intraday, mentre anche essere calcolati su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale. La distinzione nel lasso di tempo è importante per la funzione di correlazione all'interno di una data strategia. Ad esempio, un trader intraday a breve termine sarebbe più interessato a un valore di correlazione valuta che è calcolata su una base minuto per minuto, mentre un investitore a lungo termine sarebbe più interessato a più lungo tempo correlazioni telaio. Scala di misura Come accennato in precedenza, le correlazioni valuta sono espressi utilizzando una scala con un intervallo tra -1 e 1. I numeri rappresentano il grado variabile e il tipo specifico di correlazione. Ci sono tre tipi di base di correlazioni: positivi, negativi e neutri. Una correlazione positiva esprime una relazione lineare tra due variabili. Per esempio, se la valuta pair Un sale o scende in valore e coppia di valute B si sposta nella stessa direzione A, quindi la correlazione è detto essere positivo. Una correlazione di 1 significa che quando A sperimenta una mossa, B muove anche nella stessa direzione 100 del tempo. Di solito, una perfetta correlazione di 1 non è presente, quindi una correlazione positiva di grado variabile è rappresentata da un valore compreso tra 0 e 1. Un correlazione negativa esprime una relazione inversa tra due variabili. In questo caso, quando una coppia di valute si verifica un movimento di prezzo, coppia di valute B si muove nella direzione opposta. Il valore di -1 viene utilizzato per rappresentare la relazione inversa perfetta. Ancora una volta, la maggior parte delle correlazioni di valuta non sono 100 perfette, quindi una correlazione negativa è rappresentato con un valore compreso tra -1 a 0. Infine, una correlazione pari a zero esprime una relazione neutrale tra due variabili. Così, quando una coppia di valute si verifica un cambiamento di prezzi, coppia di valute B non si comporta in alcun modo specifico. Una correlazione perfetta a zero rappresenta alcuna correlazione tra A e B di sorta, o una relazione casuale. I valori che sono vicini allo zero sono considerati leggermente correlata così il più vicino allo zero ci muoviamo sulla scala, la più leggera la correlazione. Tavole di concordanza valuta ora che abbiamo definito quello che una correlazione valuta è, e come si è espresso, possiamo parlare di dove si trovano i dati. i dati di correlazione valuta è spesso compilato per una rapida consultazione con le tabelle di dati, mappe di calore, diagrammi a dispersione punti, grafici a barre e fogli di calcolo. La tabella di correlazione valuta è una rappresentazione utile e facilmente interpretato dei dati di correlazione. In sostanza, una tabella di corrispondenza valuta è una tabella di dati che include valori di correlazione con codifica a colori per un determinato periodo. Più comunemente, un colore nero rappresenta una correlazione positiva e un colore rosso rappresenta una correlazione negativa. 3) Estratto 14 Dicembre 2015 dailyfxstorychartingcenterfxcorrelations20090402FXCorrelationsAprilHowDo1238705292805.html L'uso di colori contrastanti all'interno del formato tabella fornisce un modo rapido e semplice per interpretare una grande quantità di dati in quanto riguarda la correlazione tra valute. Correlazione Esempio Uno dei più antichi correlazioni fondamentali in materia di coppie di valute forex è il correlation.8221 8220regional La premessa dietro la correlation8221 8220regional è la vicinanza geografica alcune coppie di valute hanno in uno rispetto all'altro. In sostanza, più che due coppie di valute sono geograficamente, più è probabile una correlazione positiva tra i due esiste. Per esempio, EURUSD è una coppia importante pesantemente scambiato sullo scambio forex, e it8217s un buon indicatore della forza 8216s euro rispetto al dollaro degli Stati Uniti. Un paio regionale meno popolare sarebbe il franco svizzero il dollaro degli Stati Uniti, CHFUSD. Durante il periodo di gennaio 1999 al mese di agosto 2001, EURUSD e CHFUSD avuto un eccezionale correlazione positiva giornaliera di 0,95. In sostanza, CHFUSD e l'EURUSD si muovevano in sincronia tutti i giorni durante questo periodo. 4) Estratto 13 dicembre 2015 arxiv. orgpdfcond-mat0303306v1.pdf Il valore .95, accoppiato con il lungo periodo di tempo in cui esisteva la correlazione, è un buon esempio di un altissimo correlazione positiva. Se riconosciuta in modo tempestivo, questa correlazione sarebbe stato molto utile per lo sviluppo di trading e strategie di investimento in materia di EURUSD e valutari CHFUSD abbinamenti. rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La ricerca di correlazioni misurabili e le strategie in cui vengono incorporati non conosce limiti. Se il tentativo di trovare una opportunità di arbitraggio a breve termine, o diversificare un portafoglio di investimenti di grandi dimensioni, correlazioni di valuta giocano un ruolo fondamentale in una strategia commerciante o investor8217s. Alla fine della giornata, la correlazione moneta può essere un valido strumento per decidere quali coppie di valute si completano a vicenda, e che le coppie sono i più utilizzati per coprire il rischio. Gli articoli contengono informazioni di carattere generale e non costituiscono offerta di prodotto FXCMs o consigli di trading. Le informazioni sono solo per scopi didattici. Questa non è una sollecitazione o un'offerta per buysell. Condurre il proprio dovuta diligenza o chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente prima di effettuare un investimento. Ad alto rischio di investimento Attenzione: trading in valuta estera contratti eo per margine differenze comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di oltre i fondi depositati e quindi, non si deve speculare con il capitale che non si può permettere di perdere. Prima di decidere di commerciare i prodotti offerti da FXCM si dovrebbe considerare con attenzione i vostri obiettivi, la situazione finanziaria, esigenze e al livello di esperienza. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati alla negoziazione sui margini. FXCM fornisce consigli generali che non tiene in considerazione i vostri obiettivi, la situazione finanziaria o esigenze. Il contenuto di questo sito non deve essere interpretato come un consiglio personale. FXCM raccomanda di chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente. Clicca qui per leggere avvertimento del rischio completa. FXCM è un Futures Commission Merchant registrato e rivenditore al dettaglio dei cambi con la Commodity Futures Trading Commission ed è membro della National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) è una controllata che opera all'interno del gruppo FXCM di società (collettivamente, il Gruppo FXCM). Tutti i riferimenti su questo sito per FXCM si riferiscono al Gruppo FXCM. Si prega di notare le informazioni su questo sito internet è destinato solo per i clienti al dettaglio, e certe rappresentazioni di seguito potrebbero non essere applicabili ai partecipanti Contratto ammissibili (cioè clienti istituzionali) come definito nel Commodity Exchange Act 1 (a) (12). Copyright 2017 Forex Capital Markets. Tutti i diritti riservati. 55 Water St. 50th Floor, New York, NY 10041 USAUsing Valuta Correlazioni a vostro vantaggio di essere un commerciante efficace, capire la vostra sensibilità interi portafogli alla volatilità del mercato è importante. Ciò è particolarmente vero quando forex trading. Poiché le valute hanno un prezzo a coppie, nessuna singola coppia scambia completamente indipendente dagli altri. Una volta che siete a conoscenza di queste correlazioni e come cambiano, è possibile utilizzare a controllare l'esposizione complessiva portafogli. (Per una guida a tutte le cose forex, controllare la nostra Investopedia Caratteristiche Speciali:. Forex) Definizione di correlazione La ragione per l'interdipendenza delle coppie di valute è facile da vedere: se si stesse commerciali della sterlina inglese nei confronti dello yen giapponese (coppia GBPJPY), per esempio, in realtà si sta operando un derivato delle coppie GBPUSD e USDJPY quindi, GBPJPY deve essere in qualche modo correlato a uno se non entrambi questi altre coppie di valute. Tuttavia, l'interdipendenza tra valute deriva dalla più semplice fatto che essi sono a coppie. Mentre alcune coppie di valute si muoveranno in tandem, altre coppie di valute possono muoversi in direzioni opposte, che è sostanzialmente il risultato di forze più complessi. Correlazione, nel mondo finanziario, è la misura statistica della relazione tra due titoli. Il coefficiente di correlazione è compreso tra -1 e 1. Una correlazione di 1 implica che le due coppie di valute si muovono nella stessa direzione 100 del tempo. Una correlazione di -1 implica le due coppie di valute si muoveranno nella direzione opposta 100 del tempo. Una correlazione di zero indica che il rapporto tra le coppie di valute è completamente casuale. Lettura della tabella di correlazione Con questa conoscenza delle correlazioni in mente, consente di guardare le seguenti tabelle, ciascuna delle quali indica correlazioni tra le principali coppie di valute nel corso del mese di febbraio 2010. La tabella in alto sopra mostra che nel corso del mese di febbraio (un mese) EURUSD e GBPUSD ha avuto una forte correlazione positiva di 0,95. Ciò implica che quando il rally EURUSD, la coppia GBPUSD ha anche mobilitate 95 del tempo. Nel corso degli ultimi 6 mesi, però, la correlazione era più debole (0,66), ma nel lungo periodo (1 anno) le due coppie di valute hanno ancora una forte correlazione. Per contro, l'EURUSD e USDCHF avevano una correlazione quasi perfetta negativo di -1,00. Ciò implica che il 100 del tempo, quando l'EURUSD radunato, USDCHF ha venduto fuori. Questa relazione vale anche vero per periodi più lunghi, come le figure di correlazione rimangono relativamente stabili. Tuttavia correlazioni non rimangono sempre stabile. Prendere USDCAD e USDCHF, per esempio. Con un coefficiente di 0,95, che avevano una forte correlazione positiva nel corso dell'ultimo anno, ma il rapporto deteriorata in modo significativo nel mese di febbraio 2010 per una serie di motivi, tra cui il rally dei prezzi del petrolio e la hawkishness della Banca del Canada. (Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo Interest Rate Parity al commercio Forex.) Le correlazioni cambiano E 'chiaro quindi che le correlazioni cambiano, il che rende a seguito del cambiamento di correlazioni ancora più importante. Il sentimento e fattori economici globali sono molto dinamici e possono anche cambiare su base giornaliera. Forti correlazioni oggi potrebbe non essere in linea con la correlazione di lungo termine tra due coppie di valute. Ecco perché dare un'occhiata a correlazione finale di sei mesi è molto importante. Questo fornisce una prospettiva più chiara sul rapporto di sei mesi media tra le due coppie di valute, che tende ad essere più precisi. Le correlazioni cambiamento per una serie di motivi, il più comune dei quali comprendono politiche divergenti monetarie, una certa coppia di valute s sensibilità ai prezzi delle materie prime, così come i fattori economici e politici particolari. Ecco una tabella che mostra le correlazioni trailing sei mesi che condivide EURUSD con altre coppie: Calcolo Correlazioni Yourself Il modo migliore per tenersi aggiornati sulla direzione e la forza dei vostri abbinamenti di correlazione è quello di calcolare da soli. Questo può sembrare difficile, ma la sua realtà abbastanza semplice. Per calcolare una semplice correlazione, basta usare un foglio di calcolo, come Microsoft Excel. Molti pacchetti grafici (anche alcuni tra quelli liberi) consentono di scaricare storiche prezzi delle valute quotidiane, che è quindi possibile trasportare in Excel. In Excel, basta usare la funzione di correlazione, che è CORRELAZIONE (serie 1, serie 2). Il di un anno, a sei, tre e un mese letture finali dare la visione più completa delle somiglianze e delle differenze in correlazione col passare del tempo però, si può decidere per te stesso che o quante di queste letture si desidera analizzare. Ecco il processo di correlazione calcolo rivisto passo per passo: 1. Ottenere i dati sui prezzi per due coppie di valute si dicono GBPUSD e USDJPY 2. Fare due colonne individuali, ciascuno etichettato con una di queste coppie. Poi riempire le colonne con i prezzi giornalieri del passato che si sono verificati per ogni coppia nel periodo di tempo si sta analizzando 3. Nella parte inferiore della una delle colonne, in uno slot vuoto, digitare CORRELAZIONE (4. Evidenziare tutti i dati in una delle colonne dei prezzi si dovrebbe ottenere un intervallo di celle nella casella formula 5. Digitare comma 6. Ripetere i passaggi 3-5 per l'altra valuta 7. Chiudere la formula in modo che appaia come CORRELAZIONE (A1:. A50, B1: B50) 8. il numero che viene prodotto rappresenta la correlazione tra le due coppie di valute anche se il cambiamento correlazioni, non è necessario aggiornare i numeri di ogni giorno, aggiornando una volta ogni poche settimane o almeno una volta al mese è generalmente una buona idea. Come si usa per gestire l'esposizione Ora che sapete come calcolare le correlazioni, è il momento di andare oltre come usarli a proprio vantaggio. In primo luogo, può aiutare a evitare di entrare due posizioni che si annullano a vicenda, per esempio, sapendo che EURUSD e USDCHF si muovono in direzioni opposte quasi il 100 di tempo, vedreste che avere un portafoglio di lungo EURUSD e lunga USDCHF è lo stesso di avere praticamente alcuna posizione - questo è vero perché, come la correlazione indica, quando l'EURUSD rally, USDCHF subirà un selloff. D'altra parte, tiene lungo EURUSD e lunga AUDUSD o NZDUSD è simile al raddoppio sulla stessa posizione in quanto le correlazioni sono così forti. (Per saperne di più nel Forex: Guadando nel mercato di valuta.) La diversificazione è un altro fattore da considerare. Dal momento che la correlazione EURUSD e AUDUSD è tradizionalmente non 100 positivo, gli operatori possono utilizzare queste due coppie di diversificare il rischio in qualche modo, pur mantenendo una visione nucleo direzionale. Ad esempio, per esprimere una visione ribassista sul dollaro, il commerciante, invece di comprare due lotti della EURUSD, può acquistare un lotto di EURUSD e uno sacco di AUDUSD. La non perfetta correlazione tra le due coppie di valute diverse consente una maggiore diversificazione e rischio marginalmente più basso. Inoltre, le banche centrali di Australia ed Europa hanno diversi pregiudizi di politica monetaria, per cui in caso di un rally del dollaro, il dollaro australiano possono essere meno colpite rispetto al Euro. o vice versa. Un trader può utilizzare anche diversi valori pip o un punto per il proprio vantaggio. Consente di considerare l'EURUSD e USDCHF, ancora una volta. Hanno una correlazione quasi perfetta negativo, ma il valore di un movimento pip nel EURUSD è 10 per un sacco di 100.000 unità, mentre il valore di un movimento pip in USDCHF è 9.24 per lo stesso numero di unità. Questo implica operatori possono usare USDCHF per coprire l'esposizione EURUSD. Ecco come la copertura avrebbe funzionato: dire un commerciante aveva un portafoglio di una breve sacco EURUSD di 100.000 unità e una breve sacco USDCHF di 100.000 unità. Quando l'EURUSD aumenta di dieci semi o punti, il commerciante sarebbe giù 100 sulla posizione. Tuttavia, dal momento che USDCHF si muove di fronte al EURUSD, la posizione USDCHF breve sarebbe redditizio, probabilmente in movimento vicino ai dieci pips superiore, fino 92.40. Questo trasformerebbe la perdita netta del portafoglio in -7,60 invece di -100. Naturalmente, questo significa anche siepe profitti più piccoli in caso di un forte EURUSD sell-off. ma nel peggiore dei casi, le perdite diventano relativamente più basso. Indipendentemente dal fatto che si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante essere consapevoli della correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. Questo è potente di conoscenza per tutti gli operatori professionali in possesso coppia più di una valuta nei loro conti di trading. Tale conoscenza aiuta i commercianti, diversificare, siepe o raddoppiare i profitti. The Bottom Line Per essere un commerciante efficace, è importante capire come le diverse coppie di valute si muovono in relazione l'una all'altra in modo gli operatori possono capire meglio la loro esposizione. Alcune coppie di valute si muovono in tandem con l'altro, mentre altri possono essere opposti. Imparare a conoscere la correlazione moneta aiuta gli operatori a gestire i loro portafogli in modo più appropriato. Indipendentemente dalla vostra strategia di trading e se si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante tenere a mente la correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. (Per ulteriori informazioni, controllare il nostro Forex tutorial.) Un titolo con un prezzo che dipende o derivato da una o più attività sottostanti. Le leggi antitrust si applicano praticamente a tutti i settori e ad ogni livello di attività, tra cui la produzione, il trasporto. Quando un titoli company039s sono elencati su più di un cambio al fine di aggiungere liquidità alle azioni e permettendo. La tassa di pollo è una tariffa su autocarri leggeri realizzati al di fuori degli Stati Uniti Un salario massimo è un tetto massimo imposto alla quantità di reddito che un lavoratore può guadagnare in un determinato periodo di tempo.
No comments:
Post a Comment